SKRIPSI Jurusan Matematika - Fakultas MIPA UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Perbandingan Aplikasi Model ARIMA dan ARFIMA pada Kasus Data Harga Saham PT. Telekomunikasi Indonesia Persero

aprilita permata sari

Abstrak


ABSTRAK

 

Sari, Aprilita Permata. 2017.Perbandingan Aplikasi Model ARIMA dan ARFIMA pada Kasus Data Harga Saham PT. Telekomunikasi Indonesia Persero.Skripsi. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Ir. Hendro Permadi, M.Si.”

 

Kata kunci:ARIMA, ARFIMA, nonlinear least squares, saham PT. Telekomunikasi Indonesia Persero.

Model ARIMA merupakan model paling umum yang digunakan untuk menentukan model deret waktu,dikarenakan model ARIMA memiliki keakuratan yang dapat dipertimbangkan. Model ini memiliki keterbatasan hanya dapat menjelaskan deret waktu jangka pendek dan menjamin kestasioneran data dengan nilai differencing atau pembedaan (d) yang bernilai integer. Pada beberapa data memerlukan differencing yang bernilai tidak integer, sehingga dikembangkan model ARFIMA yang dapat menjelaskan deret waktu jangka pendek sekaligus jangka panjang. Pada modelARFIMA nilai differencing (d) tidak dibatasi pada nilai integer saja, akan tetapi juga nilai realpendugaan parameter dapat dilakukan dengan beberapa metode.Penggunaan pendugaan parameter differencing nonlinear least squares (NLS) pada model ARFIMA digunakan untuk mendapatkan hasil  peramalan dengan error yang lebih kecil dibandingkan dengan metode pendugaan parameter yang lain.

Harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Persero (TLKM) merupakan saham milik BUMN yang banyak diminati investor Indonesia. Saham TLKM merupakan salah satu data yang dapat digunakan pada penerapan model ARIMA dan model ARFIMA karena data TLKM merupakan data yang diukur dalam kurun waktu tertentu berdasarkan dengan interval waktu yang sama

Pada penelitian ini didapatkan model terbaik harga saham TLKM yang diterapkan pada model ARIMA dan ARFIMA dengan membandingkan MSE dan MAPE terkecil pada masing – masing model

Berdasarkan kriteria model terbaik untuk ARFIMA dan ARIMA didapatkan model yang mempunyai MSE dan MAPE minimum adalah ARFIMA (1,d,1). Hasil peramalan terbaik untuk harga saham TLKM periode 201, 202 dan 203 adalah ARFIMA (1,d,1) adalah :