SKRIPSI Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Periode 2011-2017

Putranto Rahmad Hidayat Dwi

Abstrak


 

ABSTRAK

Putranto, R. H. D. 2019.  Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Periode 2011-2017. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : Dr. H. Sugeng Hadi Utomo. M.S

Kata Kunci: Kesehatan Bank, Risk Based Bank Rating (RBBR), Profitabilitas, ROA

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Bank diwajibkan menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka untuk menjaga kepercayaan nasabah guna menjaga kinerja bank yang bersangkutan. Metode RBBR (Risk Based Bank Rating) dapat digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank melalui penilaian berbasis pada risiko. Melalui metode ini, Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) dengan cakupan penilaian meliputi faktor profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Apabila bank mampu menjaga tingkat kesehatannya maka bank dapat mencapai salah satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan tingkat profitabilitas yang maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tingkat kesehatan bank dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) terhadap Profitabilitas (ROA) bank umum periode 2011-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi data panel. Rancangan penelitian ini diawali dengan melakukan uji estimasi pemilihan model terbaik untuk digunakan dalam estimasi data panel, kemudian melakukan uji asumsi klasik dan tahap terakhir adalah uji signifikansi guna mengetahui pengaruh hubungan antara variabel indepeden dan dependen yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji estimasi model didapatkan hasil bahwa model Random Effect model terbaik yang dapat digunakan dalam estimasi data panel dalam penelitian ini. Kemudian hasil dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedaktisitas dan uji autokorelasi, tidak ditemukan adanya penyimpangan dari asumsi klasik tersebut, sehingga hal ini menunjukan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan analisis regresi data panel. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa selama periode 2011-2017 keseluruhan bank yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPL, LDR, GCG, NIM, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, variabel NPL, LDR, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel GCG dan CAR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari kelima variabel tersebut dapat menjelaskan variabel Profitabilitas (ROA) dengan baik.