SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pengaruh Peristiwa Perang Dagang AS-Cina Terhadap Abnormal Return dan Abnormal Trading Volume Activity Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Utami Lika Tri

Abstrak


 

ABSTRAK

Utami, Lika Tri. 2019. Pengaruh Peristiwa Perang Dagang AS-Cina Terhadap Abnormal Return dan Abnormal Trading Volume Activity Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Bambang Sugeng, S.E., M.A.,M.M.,Ak.

Kata Kunci: Studi Peristiwa, Efisiensi Pasar, Signaling Theory, Abnormal Return, Abnormal Volume, Perang Dagang AS-Cina.

Peristiwa perang dagang AS-Cina merupakan salah satu peristiwa yang dapat memberikan pengaruh terhadap pasar modal. Apabila suatu peristiwa yang memiliki kandungan informasi, maka informasi tersebut akan digunakan oleh investor sebagai dasar dalam melakukan analisis investasi. Dalam penelitian ini, peristiwa yang diuji kandungan informasinya terhadap reaksi pasar modal adalah peristiwa perang dagang AS-Cina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari peristiwa perang dagang AS-Cina terhadap abnormal return dan abnormal trading volume activity.Penelitian ini menggunakan pendekatan event studydengan sampel 41 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah One Sample t-test. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 hari, yakni 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari pada saat peristiwa berlangsung dan 5 hari setelah peristiwa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa perang dagang AS-Cina memberikan pengaruh negatif terhadap abnormal return dan abnormal trading volume activity. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham pada saat terjadi peristiwa ekonomi dan politik yang sejenis.